作为一种亏损固定盈利可以无限多的交易方式期

作为一种亏损固定盈利可以无限多的交易方式期权双向开仓岂不是稳赚不赔?

  投资期货的人有多少

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  展开全部你问题里的那句话是自相矛盾的。只有当波动够大的时候才能赚到钱,除此之外都是要赔的。所以显然不是“稳赚不赔”。

  双向等量买期权的好处在于不用赌方向,只要赌波动率,涨或者跌的够多都能赚钱。但缺点就是赔的时候赔的也多。例如,你买了一个看涨期权,到期时股价不动,你损失的是一个看涨期权的权利金。但如果你两头下注,到时候股价不动,你损失的就是一个看涨和一个看跌的权利金了,实际上风险也增加了。所以有得才有失,金融市场里风险和收益是成比例的。

  另外一个问题就是,期权定价的时候已经考虑的波动率,完全反映在价格里了。也就是说波动率越大的期权价格越高(因为越有可能赚到钱)。只有当实际实现的波动率,比期权定价时候的预期波动率大,买方才能赚到钱。具体的关系可以去看Black-Scholes模型。

  结构化产品里有一种叫Twin-Win Certificate的,就类似这种策略,但实际不会像你形容的那样来构造,因为两头下注的成本实在太高了。一般会放弃两端远处的收益(也就是有收益封顶),来降低成本。已赞过已踩过你对这个回答的评价是?评论收起

  只有当波动够大的时候才能赚到钱,除此之外都是要赔的。所以显然不是“稳赚不赔”。

  双向等量买期权的好处在于不用赌方向,只要赌波动率,涨或者跌的够多都能赚钱。但缺点就是赔的时候赔的也多。例如,你买了一个看涨期权,到期时股价不动,你损失的是一个看涨期权的权利金。但如果你两头下注,到时候股价不动,你损失的就是一个看涨和一个看跌的权利金了,实际上风险也增加了。所以有得才有失,金融市场里风险和收益是成比例的。